寿险精算中DCPDE破产模型的改进

广东工业大学学报 ›› 2003, Vol. 20 ›› Issue (2): 97-100.

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寿险精算中DCPDE破产模型的改进

广东工业大学应用数学系广东广州 510090；

出版日期:2003-07-03 发布日期:2003-07-03

Improvement to a DCPDE Ruin Model in Insurance Actuarial

(Dept.of Applied Mathematics,Guangdong University of Technology,Guangzhou 510090,China)

Online:2003-07-03 Published:2003-07-03

摘要/Abstract

摘要： 将保险费收到的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量,并考虑了附加保险费,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的破产概率的上界,分析了破产概率的上界与索赔额、净保费、准备金、附加保费率之间的关系。

邹辉； . 寿险精算中DCPDE破产模型的改进[J]. 广东工业大学学报, 2003, 20(2): 97-100.

ZOU Hui. Improvement to a DCPDE Ruin Model in Insurance Actuarial[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2003, 20(2): 97-100.

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Improvement to a DCPDE Ruin Model in Insurance Actuarial

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