限制卖空条件下证券组合投资的优化决策

广东工业大学学报 ›› 2002, Vol. 19 ›› Issue (3): 87-90.

限制卖空条件下证券组合投资的优化决策

广东工业大学应用数学系广东广州510090；

出版日期:2002-09-04 发布日期:2002-09-04

Optimal Decision Portfolio Investment Under the Condition of Nonshort Sale

(Dept. of Applied Mathematics,GDUT,Guanzhou 510090,China)

Online:2002-09-04 Published:2002-09-04

摘要/Abstract

摘要： Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠基石.本文利用Markowitz模型,对限制卖空条件下最优投资权重的确定方法加以理论推导,从而论证了这种求解最优投资权重的方法是科学、有效的.

钱艳英； . 限制卖空条件下证券组合投资的优化决策[J]. 广东工业大学学报, 2002, 19(3): 87-90.

QIAN Yanying. Optimal Decision Portfolio Investment Under the Condition of Nonshort Sale[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2002, 19(3): 87-90.

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